Написав серию статей об управлении капиталом, я вспомнил о том, что читал достаточно давно в книге Ларри Вильямса. Как многие уже знают, этот трейдер знаменит тем, что он выиграл конкурс, на котором увеличил свой реальный депозит за год в 100 раз с 10 000 долларов до 1 000 000 долларов. Я читал книгу Вильямса "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли" в которой он несколько слов сказал о том, как он выиграл в том конкурсе. Интересное ещё и то, что после того, как конкурс закончился, он увеличил конкурсный депо до двух миллионов долларов, а потом... его благополучно слил. Правда, не совсем слил - какая - то часть заработанной прибыли осталась, но факт остаётся фактом. Интересным также будет вот что. Как пишет сам Вильямс:
"Cначала Национальная фьючерс¬ная ассоциация (National Futures Association), а затем и Комиссия по тор¬говле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) арестовали все мои счета, пытаясь обнаружить мошенничество! CFTC мелким гребнем прочесала записи брокерских фирм, затем забра¬ла все мои записи и хранила их более года, прежде чем отдать обратно. Примерно через год после того, как я получил их назад, угадайте, что про¬изошло? Они захотели забрать их снова! Успех убивает."
Так о чём я? Ларри использовал в своей торговле на конкурсе тактику управления капиталом, основанной на формуле Келли, деленной на маржу. И даже, как он сам пишет:
"Это было настолько хорошо, что меня выгнали с одного торгового конкурса, потому что спонсор не мог поверить, что результаты получены без обмана. По сей день среди пользователей Интернета бытует мнение, что я использовал два счета: один для выигрышных сделок, а другой для проигрышных!"
Позже, Вильямс вместе с Ральфом Винсом обнаружили ошибку у Келли, так родилась формула, которая позже была названа как "Оптимальная F". Вспомнил я эту истории потому - что график доходности с использованием тактики фиксированного процента напомнил мне ситуацию, когда счёт можно увеличить в сотни раз а потом его благополучно слить. Позже Ларри отказался от такого метода управления капиталом, который он использовал в конкурсе. Отдав предпочтение тактике, разработанной Винсом. Вот такая интересная история...
Написав серию статей об управлении капиталом, я вспомнил о том, что читал достаточно давно в книге Ларри Вильямса. Как многие уже знают, этот трейдер знаменит тем, что он выиграл конкурс, на котором увеличил свой реальный депозит за год в 100 раз с 10 000 долларов до 1 000 000 долларов. Я читал книгу Вильямса "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли" в которой он несколько слов сказал о том, как он выиграл в том конкурсе. Интересное ещё и то, что после того, как конкурс закончился, он увеличил конкурсный депо до двух миллионов долларов, а потом... его благополучно слил. Правда, не совсем слил - какая - то часть заработанной прибыли осталась, но факт остаётся фактом.